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宋世禹

宋世禹

职称:
讲师
院系:
数学系
电子邮箱:
shiyu.song@tju.edu.cn
办公地点:
北洋园校区32教407

研究方向

随机过程理论,金融衍生品定价

教育背景

2005.09 - 2009.06 电子科技大学 学士
2009.09 - 2012.06 南开大学 硕士
2012.09 - 2016.06 南开大学 博士

工作经历

2014.08 - 2015.07 University of Illinois at Urbana & Champaign,US 联合培养博士生
2016.10 - 今 天津大学数学学院 讲师

教学工作

开设课程
本科生课程 《高等数学》

科研工作

基金项目 身份
2013-2016 国家自然科学基金面上项目:典型类随机过程的现代理论研究及其在信用风险中的应用 参与人
2016-2019 国家自然科学基金面上项目:几类随机(偏)微分方程的理论性质与参数估计 参与人
 

主要荣誉

学术兼职

其它

发表论文

  • 1.(with Xingchun Wang and Yongjin Wang) The valuation of power exchange options with counterparty risk and jump risk, Journal of Futures Markets, published online, 2016 (SSCI)

  • 2.(with Suxin Wang and Yongjin Wang) On some properties of reflected skew Brownian motions and applications to dispersion in heterogeneous media, Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications, 2016, 456: 90~105 (SCI)

  • 3.(with Guangli Xu and Yongjin Wang) The valuation of options on foreign exchange rate in a target zone, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2016, 19: 1~19

  • 4.(with Guangli Xu and Yongjin Wang) Some properties of doubly skewed CIR processes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2016, 434: 1194~1210 (SCI)

  • 5.(with Suxin Wang and Yongjin Wang) Skew Ornstein-Uhlenbeck processes and their financial applications, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015, 273: 363~382 (SCI)

  • 6.(with Suxin Wang and Yongjin Wang) First hitting times for doubly skewed Ornstein-Uhlenbeck processes, Statistics & Probability Letters, 2015, 96: 212~222 (SCI)

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