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学术交流

Numerical Methods of Higher Accuracy for Option Pricing Problems

2018-12-13 08:56    

报告人:张书华 【天津财经大学】

时   间:2018-11-30 15:00-16:00

地   点:卫津路校区第六教学楼111


报告人简介

天津财经大学教授

报告内容介绍

      In this talk, we will discuss option pricing problems for vanilla options, options with regime switching, and CO_2 allowance options. Also, we investigate numerical methods of higher accuracy, including finite element methods, front-fixing finite element methods, and fitted finite volume methods, for the above option pricing problems.

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